Lo stocastico e le divergenze

stocastico e divergenze

Una delle tecniche più utilizzate nel Forex prevede l’utilizzo dello stocastico al fine di individuare una divergenza tra questo e l’andamento del prezzo.

Nel trading, per divergenza intendiamo due segnali contrastanti, derivanti da due indicatori o strumenti, applicati sulla stessa coppia valutaria. In questo articolo ci occuperemo delle divergenze tra la price action e lo stocastico.

Lo stocastico è un oscillatore che in genere viene mostrato nella parte inferiore del grafico, ma questo dipende dalla piattaforma che si utilizza, lo strumento mostra dove si sta muovendo il prezzo rispetto a un range costituito dall’andamento passato. I valori sono compresi su una scala da 0 a 100, quando ci si trova all’interno di un intervallo compreso da 0 a 20 ci si trova nella zona di ipervenduto, mentre se lo strumento si colloca tra 80 e 100 siamo nella zona di ipercomprato.

Come si costruisce lo stocastico

All’interno della nostra piattaforma di trading, andiamo a cercare tra gli indicatori disponibili lo stocastico lento, indicato con la sigla SSD, nei parametri impostiamo 10 sul campo K, che c’indica il periodo di osservazione, per cui così facendo stiamo osservando l’andamento delle 10 chiusure precedenti, mentre i due valori successivi, che mostrano come il prezzo attuale si sta muovendo rispetto alla linea K, impostiamo dei valori più bassi, al fine di avere un andamento meno sconnesso, 6 e 3 sono i valori suggeriti.

Strategia di trading con lo stocastico

È importantissimo specificare che questa tecnica è applicabile solamente nei periodi di lateralità, in quanto nelle fasi di spiccata direzionalità, l’oscillatore si troverà in ipercomprato nel caso di un trend rialzista, al contrario nel caso di trend ribassista saremo nella zona di ipervenduto.

In una fase in cui i prezzi si muovono all’interno di un range ben definito, allora può essere utile utilizzare questo strumento, al fine di individuare una divergenza, negativa o positiva, sullo stocastico, per avere un segnale sulla possibile uscita dalla zona di neutra e una ripresa del trend. Difatti lo stocastico rientra nella categoria dei leading indicator, utilizzati appunto per avere un’idea su come si possono muovere i prezzi nel prossimo futuro.

Come possiamo vedere dal grafico sottostante, abbiamo contenuto i prezzi all’interno di una lateralità delimitata dalle righe orizzontali e sia sui prezzi che sullo stocastico abbiamo disegnato delle ellissi blu. Come possiamo notare, in questa fase di mercato lo stocastico ha funzionato molto bene, nei momenti in cui ci segnalava una zona di ipercomprato o ipervenduto, i prezzi hanno “girato” nella direzione inversa.

stocastico

Strategia con stocastico e divergenze

Una tecnica più elaborata prevede di osservare i prezzi nel momento in cui abbiano una certa direzionalità e d’individuare nello stocastico un segnale di divergenza, che come abbiamo specificato all’inizio di questo articolo,  consiste in due indicazioni che si smentiscono a vicenda  sullo stesso strumento finanziario.

Nel grafico di seguito ci troviamo sul daily dell’ ITA40, il CFD del FTSE MIB, abbiamo evidenziato con i cerchi blu e le relative linee nere un movimento rialzista con due o più massimi crescenti. Osserviamo come lo stocastico, nelle fasi corrispondenti, mostri invece una divergenza rialzista nella zona di ipervenduto, creando dei massimi decrescenti, come a suggerirci una diminuzione della forza in corso d’essere.

Tale indicazione risulta corretta, in entrambi i casi evidenziati, vedendo il prezzo che va a scendere nell’ipotetica zona di target, evidenziata dalle linee rosse.

stocastico e divergenza

Lo scopo di questa strategia non è quello di andare a ricercare delle inversioni del mercato, che possono anche verificarsi, ma piuttosto cercare di cavalcare il momentum di pausa, dove vi saranno investitori che liquideranno le loro posizioni per prendere profitto.

Quando entrare a mercato e quando chiudere l’operazione

Come vediamo l’oscillatore è composto da due linee, quella verde è la linea K, che rappresenta lo stocastico vero e proprio, mentre la linea rossa, linea D, è una sua media mobile, ed è proprio quest’ultima che ci fornisce il segnale, andando a intersecare la linea K dall’alto verso il basso.

Per quanto riguarda la chiusura della posizione (tenendo sempre in primo piano i livelli statici come primo approccio di analisi), bisogna attendere che lo stocastico arrivi nella zona opposta a quella che ha generato il segnale o mostri un inversione del suo andamento.

1 opinione su Lo stocastico e le divergenze

  1. Dario Net Speed
    4 anni fa

    Ciao, ti volevo chiedere, questa strategia di trading che percentuale di riuscita ha?
    E applicabile su tutti i cambi ?
    Complimenti per i tuoi articoli, sono molto chiari e alla portata di tutti !

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