La media mobile

media mobile

Tra gli indicatori di analisi tecnica, un’attenzione particolare la dobbiamo riservare alla media mobile. Il suo utilizzo non è limitato al Forex, nel mercato azionario e nelle opzioni binarie troviamo strategie in cui è previsto il suo utilizzo.

Anche i traders che si basano esclusivamente sulla price action, concedono un’eccezione ai loro grafici nudi, utilizzando questo indicatore.

Come tutti gli strumenti utilizzati nell’analisi dei mercati finanziari, presenta vantaggi e svantaggi, ma sicuramente un suo uso intelligente ci aiuta a migliorare i guadagni che si possono ottenere nel Forex.

In buona sostanza la media mobile non è altro che il risultato di una divisione effettuata tra la somma dei valori assunti dal prezzo e il numero dei periodi di osservazione. In questo modo si ottiene un andamento più omogeneo, che aiuta a capire meglio come si sta muovendo uno strumento finanziario. Infatti, dal risultato vengono esclusi tutti i movimenti molto sconnessi, dati dalla eccessiva volatilità di determinate fasi del mercato.

Tipologie di medie mobili

Esistono tre tipi di media mobile; la media semplice, la media ponderata e la media esponenziale.

  • Media mobile semplice – La trovate all’interno vostra piattaforma di trading, nella lista degli indicatori, con la sigla SMA, che sta per Simple Moving Average. La sua formula è molto semplice, si ottiene dividendo la somma dei prezzi di chiusura per il numero dei periodi di osservazione.
  • Media mobile ponderata – La sua sigla è WMA, Weighted Moving Average e rispetto alla SMA da un peso maggiore ai periodi più recenti.
  • Media mobile esponenziale – Sicuramente è la più utilizzata e la trovate con la sigla EMA (Exponential Moving Average). Anche la EMA tiene maggiormente in considerazione i periodi recenti. La sua formula è molto complessa e viene calcolata esclusivamente con l’ausilio di un software. Di base il suo primo valore è uguale a quello ottenuto dalla media mobile semplice, dopo di che è necessario ottenere il coefficiente moltiplicatore per ottenere i valori successivi.

Nel trading giornaliero, si fa un largo uso della EMA21, una media mobile esponenziale impostata su 21 periodi. Perché questo valore? Semplicemente per il fatto che un mese di trading, solitamente è composto da 21 sedute. Inoltre non dimentichiamoci che 21 è un numero presente nella sequenza di Fibonacci.

La media mobile esponenziale a 21 periodi, sul grafico daily, è considerata come un livello dinamico. Seguendo più o meno da vicino il trend, si può considerare al pari dei supporti e resistenze. Una sua violazione, in alcune circostanze, può essere interpretato come un possibile segnale d’inversione della tendenza.

media mobile come livello dinamico

In questa figura osserviamo il grafico giornaliero dell’Aussie (AUD/USD). Possiamo notare come l’EMA21 segua molto fedelmente il prezzo, intervenendo come resistenza dinamica e respingendo la quotazione quando tenta di violarla. Ovviamente non è esente da breakout e in questi casi possiamo notare come il trend principale subisca dei ritracciamenti importanti, prima di riprendere la sua direzione principale.

Strategie di trading con le medie mobili

Personalmente uso la media mobile a supporto dell’analisi del prezzo, per avere una visione più chiara della trendline. Alcuni traders, invece, utilizzano delle strategie dove i segnali d’ingresso vengono dati dall’incrocio di due o più medie mobili.

Secondo queste tecniche, si effettuano operazioni long quando una media mobile veloce, che segue il prezzo da vicino, incrocia una media mobile lenta, impostata con valori compresi tra 25 e 200 periodi. La direzione dell’incrocio determina il tipo di operazione.

strategia media mobile

In questo esempio abbiamo impostato una media mobile esponenziale (linea nera) a 8 periodi e una EMA50 (linea turches). Nel momento in cui la media mobile veloce incrocia al rialzo l’EMA50, abbiamo il segnale di acquisto. Viceversa quando l’attraversamento avviene dal basso verso l’alto, il segnale è short. Abbiamo evidenziato i due incroci con i punti A e B. Vediamo nel caso del segnale A, che il prezzo non prende la direzione auspicata, ponendoci di fronte al classico falso segnale. Le cose vanno meglio con l’incrocio ribassista nel punto B, dove poi la quotazione parte con una bella trendline al ribasso.

Possiamo provare a ridurre l’occorrenza di false rotture, aumentando il numero di periodi per la media mobile lenta. Nella figura che segue, abbiamo sostituito l’EMA50 con un’EMA100. Notiamo che il falso segnale precedentemente indicato con la lettera A non si presenta sul grafico. Rimane valido il punto d’ingresso al ribasso indicato con la lettera B.

segnale forex con media mobile

Il livello di entrata si leggermente spostato, circa 70 pips lasciati a mercato rispetto al setup precedente. Questo non deve assolutamente preoccupare, visto che ogni strategia di trading profittevole prevede di limitare il rischio, anche a scapito della perdita di un potenziale guadagno.

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